Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken

Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ansatze zur Bestimmung risikoadaquater Preise fur ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realitatsnahere Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die Unterschatzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknupft er daruber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.