Volatilität des islamischen Aktienmarktes

In diesem Buch werden die Beziehungen zwischen dem globalen islamischen Index, dem regionalen islamischen Index, den makro konomischen Variablen und dem indonesischen islamischen Index untersucht. Der globale islamische Index ist der Dow Jones Islamic Market Index. Der regionale islamische Index ist der FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index. Zu den makro konomischen Variablen geh ren der Wechselkurs, der Verbraucherpreisindex, die Geldmenge und der Zinssatz der Bank Indonesia. Der indonesische islamische Index ist der Jakarta Islamic Index. Ein Kointegrationstest wird verwendet, um die langfristige Beziehung zwischen diesen Variablen zu ermitteln, au erdem wurde ein Vector Error Correction Model (VECM) verwendet, um eine kurzfristige Beziehung zwischen diesen Variablen zu ermitteln.