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Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
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Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
- Undertittel
- Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
- Forfatter
- Mark Neukomm
- ISBN
- 9783322817280
- Språk
- Tysk
- Utgivelsesdato
- 8.3.2013
- Tilgjengelige elektroniske format
- PDF - Adobe DRM
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