Value at Risk Et R?glementation Bancaire

Suite la reconnaissance des m thodes "Value at Risk," tant par les praticiens que par les autorit's r glementaires, l'auteur propose d'aborder la r glementation des risques de march en s'attachant particuli rement l' tude des questions suivantes: - Pourquoi et comment r glementer les risques pris par les banques sur les march's financiers? - Une contrainte de capital bas e sur la VAR est- elle efficace, d'un point de vue th orique, pour limiter la prise de risque des institutions financi res? - Compte tenu des diff rentes solutions envisageables, existe-t-il une m thode classique d' valuation de la VAR qui soit plus performante dans le contexte fran ais?