Gå direkte til innholdet
Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models
Spar

Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models

This book develops alternative methods to estimate the unknown parameters in stochastic volatility models, offering a new approach to test model accuracy.
Opplag
2022 ed.
ISBN
9783031038631
Språk
Engelsk
Vekt
310 gram
Utgivelsesdato
7.8.2023
Antall sider
613