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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
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Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)
- Undertittel
- Moderne Methoden der Finanzmathematik
- ISBN
- 9783322968883
- Språk
- Tysk
- Utgivelsesdato
- 9.3.2013
- Forlag
- Vieweg+Teubner Verlag
- Tilgjengelige elektroniske format
- PDF - Adobe DRM
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