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Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk
Spar

Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk

pocket, 2004
Tysk
ISBN
9783838680439
Språk
Tysk
Vekt
132 gram
Utgivelsesdato
6.6.2004
Forlag
Diplom.de
Antall sider
92