Spar
Nonlinear Option Pricing
Les i Adobe DRM-kompatibelt e-bokleserDenne e-boka er kopibeskyttet med Adobe DRM som påvirker hvor du kan lese den. Les mer
New Tools to Solve Your Option Pricing ProblemsFor nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two leaders in quantitative research-including Risk magazine's 2013 Quant of the Year-Nonlinear Option Pricing compares various numerical methods for solving hi
- Forfatter
- Julien Guyon, Pierre Henry-Labordere
- ISBN
- 9781040057834
- Språk
- Engelsk
- Utgivelsesdato
- 19.12.2013
- Forlag
- CRC PRESS
- Tilgjengelige elektroniske format
- Epub - Adobe DRM
- Les e-boka her
- E-bokleser i mobil/nettbrett
- Lesebrett
- Datamaskin
