Spar
Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien
Forfatter:
heftet, 2018
Tysk
Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
- Undertittel
- Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
- Forfatter
- Waldemar Wagner
- Opplag
- 1. Aufl. 2019 ed.
- ISBN
- 9783658244422
- Språk
- Tysk
- Vekt
- 310 gram
- Utgivelsesdato
- 7.11.2018
- Forlag
- Springer Gabler
- Antall sider
- 297
