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Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas
Spar

Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas

Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhängiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der häufigen Annahme der Unabhängigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann.
Undertittel
Theorie und Anwendungen in der Risikotechnik
Opplag
1. Aufl. 2022
ISBN
9783662654682
Språk
Tysk
Vekt
310 gram
Utgivelsesdato
21.7.2022
Antall sider
390