Mit Asset Allocation vor Krisen absichern

Thema der vorliegenden Arbeit die Bedeutung der Asset Allocation im Retail-Bereich sowie deren Effizienz wahrend der Finanzmarktkrise 2008. Einleitend wird die Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise definiert. Anschlieend wird grundlegend auf die Begrifflichkeiten Asset Allocation, Rendite und Risiko eingegangen. Dabei wird die zusammenhngende Bedeutung thematisiert. Aufbauend erfolgte eine Skizzierung der Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz. Die anschlieende Definition sowie Kurzdarstellung der Finanzmarktkrise bildet die berleitung zum Hauptteil. Schwerpunkt des Buches ist die Analyse einer groen deutschen Privatbank. Zunchst wird die allgemeine Umsetzung einer Asset Allocation-Strategie beschrieben und hinsichtlich ihrer Rentabilitt erlutert. Anschlieend erfolgt die Nachbildung eines Portfolios mit konkreten Anlageempfehlungen von der untersuchten Bank. Diese werden in einem Vergleich den Marktbewegungen gegenber gestellt, um die Effizienz fr den Anleger beurteilen zu knnen. Die Erkenntnisse erlauben abschlieend Handlungsempfehlungen an die analysierte Bank geben zuknnen. Mit einem Resmee werden die Ergebnisse der Arbeit gewrdigt.