Medição do valor em risco utilizando a teoria da cópula

Este trabalho dedicado estimativa do valor em risco utilizando o m todo da c pula. A primeira parte uma explora o da teoria dos valores extremos. Descrevemos a modeliza o do risco e a volatilidade dos activos. A segunda parte apresenta uma vers o GJR-GARCH das c pulas para analisar a depend ncia assim trica, que mede as rela es n o lineares complexas entre os retornos dos ndices de ac es. Apresentamos um m todo de medi o VAR baseado na teoria dos valores extremos e na teoria das c pulas. Os resultados obtidos mostram que os m todos baseados em c pulas s o melhores na modela o da estrutura de depend ncia e d o melhores estimativas de risco.