La présence de la mémoire longue

L'un des plus grands d fis de l'analyse des donn es consiste s lectionner le mod le le plus appropri pour un ensemble de donn es donn . Dans la pratique, une mauvaise sp cification du mod le a souvent conduit des conclusions erron es en science des donn es. Cette tude compare l'efficacit de la mod lisation d'une s rie chronologique pr sentant des propri t s de m moire longue saisonni re l'aide des mod les SARIMA, ARFIMA et SARFIMA. Les donn es mensuelles moyennes de la temp rature mondiale ont t utilis es titre d'illustration. La s rie de temp ratures pr sentait des signes de m moire longue, car le graphique ACF s'est lentement affaibli apr s une inspection plus approfondie. L'exposant de Hurst obtenu partir de l'analyse R/S a confirm la pr sence d'une m moire longue. L'ACF a montr un d clin exponentiel et un sch ma sinuso dal, sugg rant la fois une non-stationnarit et une saisonnalit . Des tests de stationnarit et de saisonnalit ont t effectu s pour v rifier ces observations. Enfin, les crit res AIC et BIC ont t appliqu s pour valuer l'efficacit des trois mod les, et les r sultats ont indiqu qu'en pr sence la fois de saisonnalit et de m moire longue, le mod le SARFIMA tait le plus efficace.