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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
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Matthias Wagatha entwickelt ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft.
- Undertittel
- Systematische Kreditrisiken und makrookonomische Theorienbildung
- Forfatter
- Matthias Wagatha
- ISBN
- 9783322819079
- Språk
- Tysk
- Utgivelsesdato
- 27.2.2015
- Tilgjengelige elektroniske format
- PDF - Adobe DRM
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