Introduccion a la optimizacion de decisiones

En esta obra se presenta una seleccion de metodos y modelos esenciales de optimizacion de decisiones basadas en el enfoque de la investigacion operativa y la optimizacion matematica. El tratamiento es introductorio e incluye apuntes historicos y numerosos ejemplos, apoyandose en el uso de la hoja de calculo Excel con su complemento Solver, con el objetivo de desarrollar una comprension intuitiva de los conceptos que se presentan. Al mismo tiempo, el contenido se expone con claridad y rigor, enfatizando los principios subyacentes. El libro constituye, asi, un solido fundamento para que los lectores puedan abordar posteriormente, con garantias de exito, el estudio de metodos y modelos de mayor complejidad en textos mas avanzados. El contenido de la obra se estructura en seis partes correspondientes a otros tantos tipos de modelos: optimizacion lineal, optimizacion entera, optimizacion no lineal, optimizacion dinamica, modelos de colas y simulacion. La primera parte trata sobre la optimizacion lineal y presenta contenidos acerca de formulaciones, resolucion grafica y por ordenador, el metodo simplex y modelos de flujo en redes. La segunda parte desarrolla la optimizacion entera y trata conceptos clave como relajaciones lineales, brechas de optimalidad y el uso de cotas para probar optimalidad, presenta el metodo ramifica y acota e introduce nociones centrales en optimizacion combinatoria, como desigualdades validas y reforzamiento de formulaciones. La tercera parte aborda la optimizacion no lineal y expone de forma progresiva modelos sin restricciones, con restricciones de igualdad y con restricciones de desigualdad, enfatizando la aplicacion sistematica de condiciones necesarias y suficientes de optimalidad local y global. La cuarta parte estudia la optimizacion dinamica determinista y se centra en la formulacion y aplicacion de este tipo de modelos y en su resolucion mediante las ecuaciones de Bellman. La quinta parte versa sobre modelos de colas para (cont.)