Gestão do risco e bolsa de valores

O livro Credit Risk Management and Bank Performance examina o papel crucial da gest o do risco de cr dito na garantia da estabilidade e da rendibilidade dos bancos comerciais. Centrando-se nos bancos cotados na Bolsa de Valores do Paquist o, analisa uma d cada (2006-2015) de dados emp ricos utilizando modelos econom tricos. O estudo investiga o impacto das principais vari veis de risco de cr dito - empr stimos n o produtivos (NPL), r cio de adequa o dos fundos pr prios (CAR) e adiantamentos de empr stimos (LA) - nos indicadores de desempenho dos bancos, como a rendibilidade dos activos (ROA), a rendibilidade do capital pr prio (ROE) e a margem financeira l quida (NIM). Os resultados revelam que os NPL afectam negativamente o desempenho dos bancos, enquanto o CAR aumenta a rendibilidade. O livro sublinha a import ncia de quadros robustos de gest o do risco, recomendando pol ticas rigorosas de avalia o do cr dito e t cnicas estrat gicas de mitiga o do risco para melhorar a estabilidade financeira. Destinado a profissionais do sector banc rio, decisores pol ticos e investigadores, fornece informa es valiosas sobre a otimiza o das pr ticas de gest o do risco de cr dito para o crescimento sustent vel dos bancos em cen rios financeiros em evolu o.