Gemeinsame Dynamik von Devisen- und Aktienmärkten

Dieses Buch analysiert die gemeinsame Dynamik der nigerianischen Devisen- und Aktienm rkte. Es verwendet vier verschiedene multivariate GARCH-Modelle, n mlich BEKK-GARCH, Diagonal-GARCH, CCC-GARCH und DCC-GARCH, um die dynamische Beziehung zwischen den beiden Finanzm rkten zu untersuchen. Diese Methoden erm glichen es, die Richtung der Renditen und Volatilit ts bertragungen zwischen diesen Finanzm rkten zu untersuchen. Die Ergebnisse sind ber die Modelle hinweg robust, und es werden Diagnosepr fungen durchgef hrt, um das am besten geeignete Modell f r die Analysen auszuw hlen. Die Ergebnisse dieser Studie werden f r Graduierte, die sich f r das grundlegende multivariate GARCH-Rahmenwerk interessieren, f r Finanzinvestoren, die ihr Portfolio mit nigerianischen Aktien diversifizieren m chten, und f r die Zentralbank von Nigeria, die die Devisenmarktgesch fte in Nigeria kontrollieren m chte, von gro em Nutzen sein.