Spar
Financial Engineering with Copulas Explained
Les i Adobe DRM-kompatibelt e-bokleserDenne e-boka er kopibeskyttet med Adobe DRM som påvirker hvor du kan lese den. Les mer
This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.
- Forfatter
- M. Scherer, J. Mai
- ISBN
- 9781137346315
- Språk
- Engelsk
- Utgivelsesdato
- 2.10.2014
- Forlag
- Palgrave MacMillan UK
- Tilgjengelige elektroniske format
- PDF - Adobe DRM
- Les e-boka her
- E-bokleser i mobil/nettbrett
- Lesebrett
- Datamaskin
