Spar
Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures
e-bok, 2010
Engelsk
Les i Adobe DRM-kompatibelt e-bokleserDenne e-boka er kopibeskyttet med Adobe DRM som påvirker hvor du kan lese den. Les mer
This book proposes new methods to build optimal portfolios and to analyze market liquidity and volatility under market microstructure effects, as well as new financial risk measures using parametric and non-parametric techniques. In particular, it investigates the market microstructure of foreign exchange and futures markets.
- Redaktør
- G. Gregoriou, R. Pascalau
- ISBN
- 9780230298101
- Språk
- Engelsk
- Utgivelsesdato
- 13.12.2010
- Forlag
- Palgrave MacMillan UK
- Tilgjengelige elektroniske format
- PDF - Adobe DRM
- Les e-boka her
- E-bokleser i mobil/nettbrett
- Lesebrett
- Datamaskin
