
Estimación del Valor en Riesgo (VeR) aplicando GARCH y "fat tails"
- Undertittel
- Aplicación práctica del VeR Paramétrico con modelos GARCH y distribuciones "fat tails" para medir el riesgo de mercado
- Forfatter
- Alberto Cano González
- ISBN
- 9786203882841
- Språk
- Spansk
- Vekt
- 137 gram
- Utgivelsesdato
- 27.1.2022
- Antall sider
- 80
