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Estimación del Valor en Riesgo (VeR) aplicando GARCH y "fat tails"
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Estimación del Valor en Riesgo (VeR) aplicando GARCH y "fat tails"

Undertittel
Aplicación práctica del VeR Paramétrico con modelos GARCH y distribuciones "fat tails" para medir el riesgo de mercado
ISBN
9786203882841
Språk
Spansk
Vekt
137 gram
Utgivelsesdato
27.1.2022
Antall sider
80