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Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
Spar

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen

Forfatter:
pocket, 2017
Tysk
ISBN
9783668428171
Språk
Tysk
Vekt
54 gram
Utgivelsesdato
24.4.2017
Antall sider
32