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Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
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Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.
- Undertittel
- Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
- Forfatter
- Christoph Mayer, Prof. Dr. Peter Albrecht
- ISBN
- 9783834982445
- Språk
- Tysk
- Utgivelsesdato
- 30.9.2009
- Forlag
- Gabler Verlag
- Tilgjengelige elektroniske format
- PDF - Adobe DRM
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