Spar
Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection
Les i Adobe DRM-kompatibelt e-bokleserDenne e-boka er kopibeskyttet med Adobe DRM som påvirker hvor du kan lese den. Les mer
This book discusses new determinants for optimal portfolio selection. It reviews the existing modelling framework and creates mean-variance efficient portfolios from the securities companies on the National Stock Exchange. Comparisons enable researchers to rank them in terms of their effectiveness in the present day Indian securities market.
- Forfatter
- M. Agarwal
- ISBN
- 9781137359926
- Språk
- Engelsk
- Utgivelsesdato
- 11.12.2015
- Forlag
- Palgrave MacMillan UK
- Tilgjengelige elektroniske format
- PDF - Adobe DRM
- Les e-boka her
- E-bokleser i mobil/nettbrett
- Lesebrett
- Datamaskin
