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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection
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Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Bewertungstheorie derivativer Finanzprodukte wie Optionen und Futures sowie in die Steuerung darin enthaltener Risiken (Hedging). Darüber hinaus wird der Leser praxisnah an die Welt der Derivate - von Terminkontrakten und einfachen Call- und Put-Optionen bis hin zu Exoten und strukturierten Produkten - herangeführt. Eine Einführung in die "klassische" Portfolio-Selection-Theorie ergänzt das Hauptthema.
- Undertittel
- Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
- Forfatter
- Joachim Kasler, Kathrin Diener, Wilfried Hausmann
- ISBN
- 9783322802231
- Språk
- Tysk
- Utgivelsesdato
- 7.3.2013
- Forlag
- Vieweg+Teubner Verlag
- Tilgjengelige elektroniske format
- PDF - Adobe DRM
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