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Das LIBOR-Market-Modell unter Berücksichtigung stochastischer Volatilitäten
Spar

Das LIBOR-Market-Modell unter Berücksichtigung stochastischer Volatilitäten

Forfatter:
Tysk
Undertittel
Theoretische Definiton, Implementation und Kalibrierung des SABR-LMMs
Forfatter
Sabri Dali
Opplag
001
ISBN
9783668994713
Språk
Tysk
Vekt
197 gram
Utgivelsesdato
3.1.2020
Antall sider
128