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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
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Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können.
- Forfatter
- Jens Muller-Merbach
- ISBN
- 9783834983558
- Språk
- Tysk
- Utgivelsesdato
- 1.12.2010
- Forlag
- Gabler Verlag
- Tilgjengelige elektroniske format
- PDF - Adobe DRM
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