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Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
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Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.
- Forfatter
- Jochen Veith, Prof. Dr.-Ing. Rainer Schobel
- ISBN
- 9783835092648
- Språk
- Tysk
- Utgivelsesdato
- 10.11.2007
- Tilgjengelige elektroniske format
- PDF - Adobe DRM
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