
Autokorrelationen in der historischen Simulation
Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation.
- Undertittel
- Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
- Forfatter
- Noel Boka
- Opplag
- 1. Aufl. 2018 ed.
- ISBN
- 9783658211073
- Språk
- Tysk
- Vekt
- 310 gram
- Utgivelsesdato
- 13.3.2018
- Forlag
- Springer Gabler
- Antall sider
- 113
