????????? ????????? ??? ?????? ? ??????? m

Данная работа посвящена оценке стоимости под риском с использованием метода копулы. Первая часть работы посвящена изучению теории экстремальных значений. Мы описываем моделирование риска и волатильности активов. Во второй части представлена версия копул GJR-GARCH для анализа асимметричной зависимости, которая измеряет сложные нелинейные зависимости между доходностями фондовых индексов. Мы представляем метод измерения VAR, основанный на теории экстремальных значений и теории копул. Результаты показывают, что методы, основанные на копулах, лучше моделируют структуру зависимости и дают лучшие оценки риска.