Tallenna
Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten
Lue Adobe DRM-yhteensopivassa e-kirjojen lukuohjelmassaTämä e-kirja on kopiosuojattu Adobe DRM:llä, mikä vaikuttaa siihen, millä alustalla voit lukea kirjaa. Lue lisää
Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.
- Alaotsikko
- Der Einflu der Glattstellungsoption
- Kirjailija
- Alexander Kempf
- ISBN
- 9783642518522
- Kieli
- saksa
- Julkaisupäivä
- 14.3.2013
- Kustantaja
- Physica-Verlag HD
- Formaatti
- PDF - Adobe DRM
- Lue e-kirjoja täällä
- Lue e-kirja mobiililaitteella/tabletilla
- Lukulaite
- Tietokone
