Tallenna
Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Die Schatzung und Prognose der Volatilitat von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafur erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schatz- und Prognoseansatz."
- Alaotsikko
- Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
- ISBN
- 9783824466252
- Kieli
- saksa
- Paino
- 310 grammaa
- Julkaisupäivä
- 12.12.1997
- Kustantaja
- Deutscher Universitatsverlag
- Sivumäärä
- 127
