Robuste Ratingverfahren

Andreas Oelerich untersucht die Qualitat statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschliessend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulasst. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren konnen.