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Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen
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Sascha Wilkens analysiert die Eignung endlicher Mischungen von Verteilungen für Zwecke der Optionsbewertung und geht dabei u.a. auch auf wichtige Implikationen für das Risikomanagement ein. Die Mischungsmodelle werden anhand einer Datenbasis aus mehrjährigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht.
- Alaotsikko
- Theoretische Analyse und empirische Evaluation am europaischen Terminmarkt
- Kirjailija
- Sascha Wilkens
- ISBN
- 9783322815989
- Kieli
- saksa
- Julkaisupäivä
- 8.3.2013
- Kustantaja
- Deutscher Universitatsverlag
- Formaatti
- PDF - Adobe DRM
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