Modélisation des risques de crédit et opérationnel

La mod lisation des risques est une pr occupation majeure pour les institutions financi res notamment le risque de march , de cr dit, op rationnel, de taux, de liquidit , etc. Cet ouvrage propose au lecteur une d marche de mod lisation qui combine les donn es historiques et l'opinion d'expert. Pour le risque op rationnel, la mod lisation est faite par l'approche LDA et l'approche bay sienne alors que pour le risque de cr dit, la probabilit de d faut est mod lis e par l'analyse discriminante lin aire, la r gression logistique et l'approche bay sienne. Pour la collecte des estimations des experts, cet ouvrage propose l'utilisation de la m thode Delphi.La mod lisation est une approximation de la r alit . En fait, cet ouvrage propose une d marche d' valuation du risque de mod le.