Tallenna
Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen
In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
- Alaotsikko
- Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel
- Kirjailija
- Ehrhard Behrends
- Painos
- 2013 ed.
- ISBN
- 9783658009878
- Kieli
- saksa
- Paino
- 310 grammaa
- Julkaisupäivä
- 7.12.2012
- Kustantaja
- Springer Spektrum
- Sivumäärä
- 146
