
Lévy Processes
A Lévy process is a continuous-time analogue of a random walk, and as such, is at the cradle of modern theories of stochastic processes.
- Alaotsikko
- Theory and Applications
- Toimittaja
- Ole E Barndorff-Nielsen, Thomas Mikosch, Sidney I. Resnick
- Painos
- Softcover reprint of the original 1st ed. 2001
- ISBN
- 9781461266570
- Kieli
- englanti
- Paino
- 310 grammaa
- Julkaisupäivä
- 23.10.2012
- Kustantaja
- Springer-Verlag New York Inc.
- Sivumäärä
- 418