
Lévy Processes
A Lévy process is a continuous-time analogue of a random walk, and as such, is at the cradle of modern theories of stochastic processes.
- Alaotsikko
- Theory and Applications
- Toimittaja
- Ole E Barndorff-Nielsen, Thomas Mikosch, Sidney I. Resnick
- Painos
- 2001 ed.
- ISBN
- 9780817641672
- Kieli
- englanti
- Paino
- 446 grammaa
- Julkaisupäivä
- 30.3.2001
- Kustantaja
- Birkhauser Boston Inc
- Sivumäärä
- 418