Identifikation und Messung von Liquiditätsrisiken gemäß Basel III

Das vorliegende Werk befasst sich mit der bankwirtschaftlichen Problematik von Liquidit tsrisiken. Einf hrend wird ein Versuch der Systematisierung des Liquidit tsrisikos allgemein im Kontext anderer bankspezifischer Risikoarten unternommen. Des Weiteren werden m gliche Erscheinungsformen des Liquidit tsrisikos erkl rt. Die praktische Steuerung dieser Risikoart mittels Modellen schlie t den betriebswirtschaftlichen Teil dieses Werkes ab. Im zweiten Teil wird auf die rechtlichen Rahmenbedingungen eingegangen. Hierbei wird im Bankwesengesetz die sterreichische Rechtslage untersucht. Der anschlie ende Schwerpunkt liegt auf den durch Basel III neu geschaffenen Kennzahlen "Liquidity Coverage Ratio" und "Net Stable Fund Ratio". Den Abschluss bildet ein volkswirtschaftlicher Ausblick auf die Auswirkungen der Implementierung der neuen Liquidit tskennzahlen.