Siirry suoraan sisältöön
Estimación del Valor en Riesgo (VeR) aplicando GARCH y "fat tails"
Tallenna

Estimación del Valor en Riesgo (VeR) aplicando GARCH y "fat tails"

Alaotsikko
Aplicación práctica del VeR Paramétrico con modelos GARCH y distribuciones "fat tails" para medir el riesgo de mercado
ISBN
9786203882841
Kieli
espanja
Paino
137 grammaa
Julkaisupäivä
27.1.2022
Sivumäärä
80