
Estimación del Valor en Riesgo (VeR) aplicando GARCH y "fat tails"
- Alaotsikko
- Aplicación práctica del VeR Paramétrico con modelos GARCH y distribuciones "fat tails" para medir el riesgo de mercado
- Kirjailija
- Alberto Cano González
- ISBN
- 9786203882841
- Kieli
- espanja
- Paino
- 137 grammaa
- Julkaisupäivä
- 27.1.2022
- Kustantaja
- Editorial Académica Española
- Sivumäärä
- 80