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Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
Tallenna

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen

Kirjailija:
pokkari, 2017
saksa
Kirjailija
Johannes Steger
ISBN
9783668428171
Kieli
saksa
Paino
54 grammaa
Julkaisupäivä
24.4.2017
Kustantaja
Grin Publishing
Sivumäärä
32