Cópulas para Distribuições Generalizadas

Nesta livro feita uma introdu o sobre c pulas e a teoria de valores extremos (TVE) cujos conceitos e defini es, s o o alicerce da grande maioria dos resultados obtidos posteriormente. Em seguida, foi obtida a c pula associada a uma distribui o generalizada de valores extremos multidimensionais, chamada de c pula K-extremal. Essa descrita atrav s de f rmulas exatas para as suas fun es de distribui o e densidade. O caso K = 2 feito primeiro, servindo de partida para os procedimentos indutivos que nos permitiram estender os resultados para K >2. Al m disso, propriedades da c pula Bi-extremal foram obtidas, entre elas o τ de Kendall, ρ de Spearman e os coeficientes de cauda. Exemplos te ricos e simulados foram propostos. Outro resultado relevante foi provar que a c pula das K-maiores estat sticas de ordem de uma sequ ncia (i.i.d.) converge em distribui o para a c pula K-extremal. Estudo de medidas de depend ncia tamb m feito usando a c pula K-extremal e como ltimo resultado, foi proposto um algoritmo de simula o para esta c pula.