Tallenna
Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken
Lue Adobe DRM-yhteensopivassa e-kirjojen lukuohjelmassaTämä e-kirja on kopiosuojattu Adobe DRM:llä, mikä vaikuttaa siihen, millä alustalla voit lukea kirjaa. Lue lisää
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
- Alaotsikko
- Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
- Kirjailija
- Jens Fricke, Prof. Dr. Ralf Pauly
- ISBN
- 9783835093836
- Kieli
- saksa
- Julkaisupäivä
- 12.12.2007
- Kustantaja
- Deutscher Universitatsverlag
- Formaatti
- PDF - Adobe DRM
- Lue e-kirjoja täällä
- Lue e-kirja mobiililaitteella/tabletilla
- Lukulaite
- Tietokone
