Tallenna
Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
Lue Adobe DRM-yhteensopivassa e-kirjojen lukuohjelmassaTämä e-kirja on kopiosuojattu Adobe DRM:llä, mikä vaikuttaa siihen, millä alustalla voit lukea kirjaa. Lue lisää
In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "e;Elicitability"e; of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "e;Test 1"e; and "e;Test 2"e; developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.
- Kirjailija
- Simona Roccioletti
- ISBN
- 9783658119089
- Kieli
- englanti
- Julkaisupäivä
- 4.12.2015
- Kustantaja
- Springer Fachmedien Wiesbaden
- Formaatti
- PDF - Adobe DRM
- Lue e-kirjoja täällä
- Lue e-kirja mobiililaitteella/tabletilla
- Lukulaite
- Tietokone
