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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

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Die Schatzung und Prognose der Volatilitat von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafur erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schatz- und Prognoseansatz."
Undertitel
Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
ISBN
9783824466252
Språk
Tyska
Vikt
310 gram
Utgivningsdatum
1997-12-12
Sidor
127