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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken
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Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
- Undertitel
- Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
- Författare
- Jens Fricke, Prof. Dr. Ralf Pauly
- ISBN
- 9783835093836
- Språk
- Tyska
- Utgivningsdatum
- 2007-12-12
- Tillgängliga elektroniska format
- PDF - Adobe DRM
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