Sur les séries chronologiques à changements de régimes markoviens

Ce travail sera consacr l' tude probabiliste, statistique et l'application des mod les autor gressifs changements de r gimes markoviens (MS-AR). Initialement, nous tudions quelques propri t s probabilistes du mod le MS-AR savoir la stationnarit stricte et au second ordre, l'ergodicit g om trique, la structure d'autocovariance et l'existence des moments d'ordres sup rieurs ainsi que la relation ainsi que la relation de ce mod le avec d'autres mod le de s ries chronologiques. Ensuite, nous pr sentons l'estimation des param tres du mod le en utilisant la m thode du maximum de vraisemblance directement et via l'algorithme EM. En outre, les propri t s statistiques des estimateurs ainsi que l' valuation des performances de ces estimateurs ont t tablies. Enfin, une application de ce mod le sur des donn es r elles est effectu e.