Introduction à l'économétrie appliquée sous EViews: Rappels de cours et illustrations pratiques

L' conom trie est une discipline incontournable pour tous ceux qui cherchent comprendre et analyser les ph nom nes conomiques par le biais d'outils et m thodes statistiques et math matiques. Ce livre est un guide de r f rence pour l'estimation de mod les conom triques partir du logiciel EViews. Il pr sente les mod les avec peu de formules math matiques et explique les tapes d'estimation de ces mod les partir d' tudes de cas. Le livre aborde les mod les de r gression classiques notamment les mod les de r gression lin aire multiple, ARDL, VAR, le mod le quations simultan es, et le mod le correction d'erreur. Ces mod les reposent sur l'hypoth se de lin arit ou de sym trie des effets des variables explicatives sur la variable expliqu e. Dans les situations de non-lin arit , ces mod les sont inappropri s. L'analyste devra alors faire appel aux mod les non-lin aires notamment les mod les effet de seuil, les mod les interaction de variables, les mod les de r gression quantile et les mod les avec coint gration seuil. Les sp cifications de ces mod les et les m thodes d'estimation sont pr sent es et illustr es partir d'exemples pratiques.