Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen

1 2 3 n Quelle: In Anlehnung an Laux (2005), S. 13. Quelle: In Anlehnung an Laux (2005), S. 20. Quelle: In Anlehnung an Meyer (2000), S. 18 und Laux (2005), S. 23. Quelle: In Anlehnung an Fischer (2004a), S. 38. Quelle: In Anlehnung an Friedman und Savage (1948), S. 297. Quelle: In Anlehnung an Markowitz (1952b), S. 154, Fig. 5. 1? Quelle: In Anlehnung an Bamberg und Coenenberg (2006), S. 96 und Unser (1999), S. 26. Quelle: In Anlehnung an Unser (1999), S. 44. Stone 0 Albrecht Pollatsek Tversky Huang Luce Luce + Luce ? Weber Sarin Jia Dyer Jia Dyer Butler Quelle: In Anlehnung an Schoemaker (1982), S. 538 und Fischer (2004a), S. 117. Quelle: In Anlehnung an Fischer (2004a), S. 155. Quelle: In Anlehnung an Unser (1999), S. 35. x x Quelle: In Anlehnung an Kahneman und Tversky (1979), S. 279. p p Quelle: In Anlehnung an Kahneman und Tversky (1979), S. 283 sowie Unser (1999), S. 38. p p Quelle: Eisenf] uhr und Weber (2003), S. 384 sowie von Nitzsch (2002), S. 131. Rationales Verhalten Irrationales (im Sinne der Erwartungsnutzentheorie und der Portfoliotheorie) Verhalten Asymmetrische Informationen / Symmetrische Informationen / homogene Erwartungen heterogene Erwartungen Pr] aferenz-bzw.Ver- Annahme der Verteilun- teilungsannahmen Arbitragefreiheit annahme Quelle: In Anlehnung an Klug (1985), S. 13 sowie Unser (1999), S. 104. Quelle: In Anlehnung an Aulibauer und Thiessen (2002), S. 81. 2 PF i M f f M PF i Quelle: In Anlehnung an Steiner und Uhlir (2001), S. 192f."