Spara
Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures
e-bok, 2010
Engelska
Läs i Adobe DRM-kompatibel e-boksläsareDen här e-boken är kopieringsskyddad med Adobe DRM vilket påverkar var du kan läsa den. Läs mer
This book proposes new methods to build optimal portfolios and to analyze market liquidity and volatility under market microstructure effects, as well as new financial risk measures using parametric and non-parametric techniques. In particular, it investigates the market microstructure of foreign exchange and futures markets.
- Redaktör
- R. Pascalau, G. Gregoriou
- ISBN
- 9780230298101
- Språk
- Engelska
- Utgivningsdatum
- 2010-12-13
- Förlag
- Palgrave MacMillan UK
- Tillgängliga elektroniska format
- PDF - Adobe DRM
- Läs e-boken här
- E-boksläsare i mobil/surfplatta
- Läsplatta
- Dator
