Excellence en matière de modélisation financière

Excellence en mati re de mod lisation financi re: Approches novatrices en mati re de pr visions boursi res (troisi me dition) fournit une exploration compl te et avanc e de divers mod les probabilistes utilis s dans les pr visions de prix des actions. Le livre commence par une analyse approfondie des donn es de s ries temporelles, couvrant des sujets essentiels tels que la stationnarit , l'analyse des tendances et de la saisonnalit , et la d composition des s ries temporelles. Il se penche ensuite sur les mod les autor gressifs (AR), les mod les de moyenne mobile (MA) et leurs combinaisons, y compris les mod les ARMA et ARIMA. Chaque chapitre fournit des explications d taill es sur la s lection des mod les, l'estimation des param tres, les diagnostics et la validation, ainsi que des applications pratiques dans le domaine des pr visions financi res. Le livre explore galement les mod les d'espace d' tat et le filtre de Kalman, offrant un aper u de leur mise en oeuvre et de leurs applications dans les pr visions des cours boursiers. Les mod les de Markov cach s (HMM), les mod les bay siens et les processus stochastiques sont galement examin s en d tail, en mettant l'accent sur leurs formulations math matiques, les techniques d'estimation des param tres et les applications dans le monde r el. Des tudes de cas et des exemples pratiques sont fournis tout au long du livre pour illustrer l'efficacit de ces mod les dans l'analyse financi re.